Terug naar overzicht
Vandaag zichtbaar op IKONSNieuwPopulair
BrusselOp locatieUren in overleg<3mnd
Een consultancybedrijf werft een Middle Office Consultant aan, gespecialiseerd in de waardering van OTC-derivaten, voor een opdracht bij een grote vermogensbeheerder. Dit maakt deel uit van de migratie van een grote set portfolio's naar een specifiek platform.
- OTC-instrumenten (swaps, forwards, opties, gestructureerde producten) hebben geen marktkoersfeed. Het OTC Pricing/Valuation team versterkt zijn middelen om deze correct in te stellen op het platform en betrouwbaar te waarderen.
Wat je doet
- Instrument onboarding op het platform:
- Analyseer de term sheets en bevestigingen van elk OTC-instrument (notioneel, datums, legs, fixings, barrières, etc.).
- Controleer of de instrumenttypes en velden van het platform deze kunnen representeren en bouw vervolgens het instrument.
- Onboard zoveel mogelijk effecten en markeer degenen die het platform niet kan modelleren.
- Verzameling en controles van tegenpartijprijzen:
- Zet een schaalbaar proces op om tegenpartijwaarderingen (overzichten, portals, platforms) te verzamelen en deze automatisch in het platform te laden.
- Bouw een nieuw controlekader: tegenpartijprijs versus interne of modelwaarde, tolerantiedrempels, verouderde prijzen, ontbrekende prijzen.
- Automatiseer controles, escalatie wanneer een prijs de tolerantie overschrijdt, en levering van prijzen aan de fondsboekhouding, die deze gebruikt voor de NAV-berekening (nauwkeurigheid en tijdigheid zijn essentieel).
Eisen
- Solide ervaring in Middle Office en derivaten (praktische operationele ervaring en instrumentkennis).
- Sterke analytische vaardigheden: term sheets lezen, prijsverschillen opsporen.
- Vaardigheid in VBA om controles en prijslading te automatiseren.
- Vloeiend Engels.
- Stressbestendigheid (NAV-deadlines) en resultaatgerichtheid.
Wensen
- Ervaring met een portfoliobeheersysteem (bijvoorbeeld Aladdin, SimCorp, Charles River).
- Kennis van prijscontroles, risico en de NAV-cyclus.
- Python of Power Query.
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.